Lo stesso Arthur Murray iniziò a insegnare a ballare alla gente nel 1912 e aprì il suo primo studio nel 1923 sulla 43esima strada a New York City. Rimane un vero pioniere del ballo sociale.

Arthur Murray voleva insegnare al mondo a ballare. La sua prima attività di vendita per corrispondenza prevedeva la vendita di lezioni di ballo utilizzando un cinetoscopio (un dispositivo che mostrava immagini in movimento all'interno di una scatola facendo avanzare una striscia di pellicola). Sfortunatamente il dispositivo non era adatto alla vendita per corrispondenza, con molti che arrivavano danneggiati. La sua seconda attività di vendita per corrispondenza riguardava le ormai famose "impronte" di Arthur Murray in base alle quali i ballerini mettevano i piedi sul pavimento e seguivano i vari schemi per imparare a ballare. Nel 1925 lanciò la sua terza attività e iniziò a vendere lezioni di ballo attraverso il modello del franchising. Ha formato istruttori in vari hotel che hanno continuato a dare loro stessi lezioni di ballo.